На депозиты и ценные бумаги с фиксированным доходом приходится 79,4% инвестпортфеля Госнефтефонда АР
По состоянию на 31 декабря 2015 года инвестиционный портфель Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) составил $33 млрд 446,9 млн, или 99,62% от общего объема активов Фонда.
В сравнении с 2014 годом инвестиционный портфель ГНФАР снизился на $3 млрд 293,4 млн, или на 9%. Так, на 31 декабря 2014 года инвестпортфель Фонда составлял $36 млрд 740,3 млн.
Как говорится в отчете ГНФАР, на 31 декабря 2015 года 47,7%, или $15 млрд 958,4 млн инвестиционного портфеля Фонда пришлось на доллары США.
Далее, 35,3% инвестпортфеля составляют вложения в единую европейскую валюту – 10 млрд 791,5 млн евро, 5,2% приходится на британский фунт стерлингов (1 млрд 172,2 млн фунтов), 1,6% - японскую иену (64 млрд 761,6 млн иен), 1,5% - российский рубль (36 млрд 535 млн рублей), 1,4% - китайский юань (3 млрд 107,7 млн юаней), 1,3% - корейский вон (491 млрд 975 млн вон), 1,1% - турецкую лиру (1 млрд 110,1 млн лир), 0,6% - австралийский доллар (263,7 млн австр. долларов).
На прочие мировые валюты приходится 1,2%, или $399,9 млн инвестиционного портфеля ГНФАР.
При этом на азербайджанский манат приходится всего 0,4%, или $127,2 млн инвестиционного портфеля Фонда.
На вложения Фонда в физическое золото (970,147 тыс. тройских унций, или 30,17 тонн) пришлось 3,1%, или $1 млрд 038,2 млн средств.
Таким образом, по состоянию на 31 декабря 2015 года на иностранную валюту приходилось 96,5% инвестиционного портфеля ГНФАР.
По данным Фонда, на отчетный период в ценных бумагах с фиксированным доходом и депозитах было размещено 79,4% средств инвестиционного портфеля, в акциях – 7,7%, в недвижимости – 4,6%, в золоте – 3,1%, проектные инвестиции составили 2,5%, а в инструменты денежного рынка было вложено 2,7% средств.
В общей сложности на 31 декабря 44,2% средств инвестиционного портфеля Фонда размещено в корпоративных облигациях, 20,8% - в финансовых облигациях, 13,2% - в облигациях международных организаций и агентств, 8,5% - в краткосрочных коммерческих бумагах, 8% - в суверенных долговых ценных бумагах, 4,3% - на банковских депозитах, 1% - в обеспеченных облигациях.
По классификации эмитентов долговых ценных бумаг, находящихся в инвестиционном портфеле ГНФАР, большая часть приходится на бумаги с рейтингом «А» - 30,59%. Далее следуют бумаги с рейтингом «ВВВ» - 27,63%, «АА» - 27,49%, «ААА» - 14,29%.
Основу инвестиций Фонда составляют вложения в краткосрочные инструменты – до 1 года (30,76%). На размещения сроком от 1 до 3 лет приходится 26,21%, от 3 до 5 лет – 15,96%, более 5 лет – 9,19% инвестиций. Вложения в недвижимость, золото и акции достигают 17,89% средств.
Согласно отчету, 58,46% средств инвестиционного портфеля ГНФАР размещено на территории Европы, 21,51% – Северной Америки, 11,92% - в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, 3,57% - в Австралии, 0,92% - в странах Ближнего Востока, 0,27% - Южной Америки, 0,01% - Африки.
При этом 73% инвестиций Фонда сосредоточено в развитых, 23,66% - в развивающихся странах, а 3,34% - в международных финансовых организациях.
В 2015 году доходность по активам Госнефтефонда Азербайджана без учета золота составила 1,24% против 1,52% в 2014 году, а с учетом золота - 0,89%.
Доходность по облигациям была равна 0,59%, акциям - 0,16%, депозитам – 0,2%, по инструментам денежного рынка - 0,01%, по недвижимости – 0,31%.
По золоту в 2015 году зафиксирована отрицательная доходность на уровне 0,33%.
В целом с 2006 года за последние 10 лет, начиная с 2006 года, среднегодовая доходность по активам фонда составила 2,42%.
Как сообщалось ранее, на 1 января 2016 года активы ГНФАР составили $33 млрд 574,1 млн, что на 9,5% ниже показателя на начало 2015 года ($37 млрд 104,1 млн).
ГНФАР был создан указом Президента Азербайджана от 29 декабря 1999 года. В Фонде аккумулируются доходы от реализации нефтегазовых контрактов, в частности, от реализации прибыльной нефти государства, транзитных тарифов за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества.
Фонд подотчетен Президенту страны.
Доходы ГНФАР на 2016 год утверждены в размере 6 млрд 711 млн 564,1 тыс. манатов, расходы – 8 млрд 181 млн 399,7 тыс. манатов.
Алена Салаева
