Инструменты денежного рынка формируют 80% инвестиционного портфеля Госнефтефонда Азербайджана - ФОТО

По состоянию на 1 января 2017 года инвестиционный портфель Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) составил $33 млрд 147 млн, что практически равно его общему объему активов на отчетный период.

Как говорится в отчете ГНФАР, за 2016 год инвестиционный портфель сократился на $427 млн, или на 1,27%. Так, на 1 января 2016 года данный показатель был равен $33 млрд 574 млн.

По итогам прошлого года 49,2%, или $16 млрд 240,2 млн, инвестиционного портфеля фонда пришлось на доллары США.

34,3% инвестпортфеля составляют вложения в единую европейскую валюту (10 млрд 753,4 млн евро), 4,8% - в британский фунт стерлингов (1 млрд 283,5 млн фунтов стерлингов), 1,6% - российский рубль (33 млрд 000,9 млн рублей), 1,4% - китайский юань (3 млрд 160,4 млн юаней), 1,2% - корейский вон (496 млрд 350 млн вон), 1,1% - турецкую лиру (1 млрд 248,6 млн лир), 1,1% - японскую иену (44 млрд 331,1 млн иен), 0,6% - австралийский доллар (288,4 млн австралийских долларов).

На прочие мировые валюты приходится 1,3%, или $424,5 млн инвестиционного портфеля ГНФАР.

При этом на азербайджанский манат приходится всего 0,4%, или $117 млн инвестиционного портфеля фонда.

На вложения ГНФАР в физическое золото (970,146 тыс. тройских унций, или 30,17 тонны) пришлось 3,4%, или $1 млрд 111,7 млн средств.

По данным фонда, на отчетный период 80% средств инвестиционного портфеля было размещено в облигациях и инструментах денежного рынка, 12,2% - в акциях, 4,4% - в недвижимости, 3,4% - в золоте. 

По классификации эмитентов долговых ценных бумаг, находящихся в инвестиционном портфеле ГНФАР, большая часть приходится на бумаги с рейтингом «А» - 34,8%. Далее следуют бумаги с рейтингом «АА» (27,9%), «ААА» (20,4%), «ВВВ» (16,8%) и «ВВ» (0,1%).

35,2% инвестиций ГНФАР размещено на срок до 1 года, 21,3% - от 1 года до 3 лет, 13,4% - от 3 до 5 лет, 10,1% - более 5 лет.

Согласно отчету, 43,1% средств инвестиционного портфеля ГНФАР размещено на территории Европы, 26,3% - в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, 23,5% – в Северной Америке, 3,8% - в Австралии и Новой Зеландии, по 0,1% - в Южной Америке и в странах Ближнего Востока.

При этом 68,2% инвестиций фонда сосредоточено в развитых, 28,7% - в развивающихся странах, 3,1% - в международных финансовых организациях.

В 2016 году доходность по активам Госнефтефонда Азербайджана без учета золота составила 1,92% против 1,24% в 2015 году, с учетом золота – 2,15% (в 2014 году - 0,89%).

Доходность по облигациям и инструментам денежного рынка была равна 1,28%, по акциям - 0,50%, по недвижимости – 0,14%, по золоту – 0,23%.

Для сравнения: в 2015 году доходность Фонда по облигациям была равна 0,59%, по инструментам денежного рынка - 0,01%, по акциям - 0,16%, по недвижимости – 0,31%, по депозитам – 0,2%. По золоту была зафиксирована отрицательная доходность на уровне 0,33%.

Как сообщалось ранее, на 1 января 2017 года активы ГНФАР составили $33 млрд 147 млн. В сравнении с данными на 1 января 2016 года ($33 млрд 574,1 млн) активы снизились на $427,1 млн, или на 1,27%. Причиной этому стало ослабление евро, британского фунта стерлингов, турецкой лиры и китайского юаня по отношению к доллару США.

ГНФАР был создан Указом Президента Азербайджана от 29 декабря 1999 года. В фонде аккумулируются доходы от реализации нефтегазовых контрактов, в частности, от реализации прибыльной нефти государства, транзитных тарифов за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества.

Фонд подотчетен Президенту страны.

Алена Салаева