Более 80% средств инвестпортфеля Госнефтефонда Азербайджана приходится на инструменты денежного рынка

По состоянию на 31 марта 2016 года инвестиционный портфель Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) составил $33 млрд 936,8 млн, или 99,1% от общего объема активов Фонда.

В сравнении с показателем на начало текущего года инвестиционный портфель Фонда вырос на $489,9 млн, или на 1,46%. Так, 31 декабря 2015 года инвестпортфель ГНФАР составлял $33 млрд 446,9 млн.

Как говорится в отчете Фонда, на 31 марта 2016 года 47,1%, или $15 млрд 975,3 млн его инвестиционного портфеля пришлось на доллары США. По итогам 2015 года на американскую валюту приходилось $15 млрд 958,4 млн, или 47,7% инвестпортфеля ГНФАР.

На конец марта 2016 года 35,5% инвестпортфеля составляли вложения в единую европейскую валюту – 10 млрд 655,8 млн евро, 4,9% приходилось на британский фунт стерлингов (1 млрд 150,7 млн фунтов), 1,7% - японскую иену (66 млрд 218,6 млн иен), 1,5% - российский рубль (34 млрд 868,5 млн рублей), 1,4% - китайский юань (3 млрд 141,5 млн юаней), 1,3% - корейский вон (491 млрд 975 млн вон), 1,2% - турецкую лиру (1 млрд 146 млн лир), 0,6% - австралийский доллар (275,9 млн австралийских долларов).

На прочие мировые валюты приходилось 1,2%, или $421,9 млн инвестиционного портфеля ГНФАР.

При этом азербайджанский манат занимал всего 0,9%, или $309,2 млн инвестиционного портфеля Фонда. Для сравнения: на 31 декабря 2015 года данный показатель составлял 0,4%, или $127,2 млн. 

На вложения Фонда в физическое золото приходилось 3,5% средств.

Таким образом, по состоянию на 31 марта 2016 года на иностранную валюту приходилось 95,6% инвестиционного портфеля ГНФАР. Для сравнения: 31 декабря данный показатель составлял 96,5%.

По данным Фонда, на отчетный период в облигациях и других инструментах денежного рынка, особенностью которых является низкий финансовый риск, было размещено 80,6% средств инвестиционного портфеля, тогда как 31 декабря вложения в ценные бумаги с фиксированным доходом и депозиты составили 79,4%, а в инструменты денежного рынка - 2,7% средств Фонда.

На конец марта в акциях было размещено 11% (31 декабря - 7,7%), в недвижимости – 4,9% (4,6% соответственно), в золоте, как указывалось выше, - 3,5% (3,1%) средств.

В целом на акции, недвижимость и золото приходилось 19,4% инвестпортфеля Фонда. 

По классификации эмитентов долговых ценных бумаг, находящихся в инвестиционном портфеле ГНФАР, большая часть приходится на бумаги с рейтингом «А» - 36,76% (31 декабря - 30,59%). Далее следуют бумаги с рейтингом «АА» - 26,76% (27,49% соответственно), «ВВВ» - 22,36% (27,63% соответственно) и «ААА» - 14,04% (14,29%).

35,64% инвестиций ГНФАР размещено на срок до 1 года, 21,56% - от 1 года до 3 лет, 14,27% - от 3 до 5 лет, 9,13% - более 5 лет.

Согласно отчету, 60,46% средств инвестиционного портфеля ГНФАР размещено на территории Европы, 20% – Северной Америки, 11,8% - в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, 3,62% - в Австралии, 0,63% - в странах Ближнего Востока, 0,27% - Южной Америки, 0,01% - Африки.

При этом 73,4% инвестиций Фонда сосредоточено в развитых, 23,4% - в развивающихся странах, а 3,2% - в международных финансовых организациях (МФО). Для сравнения: на начало 2016 года 73% инвестпортфеля ГНФАР приходилось на развитые, 23,66% - на развивающиеся страны, а 3,34% - на МФО.

Как сообщалось ранее, на 1 апреля 2016 года активы ГНФАР составили $34 млрд 246 млн, что на 2% превысило показатель на начало года.

На 1 января 2016 года активы Фонда составили $33 млрд 574,1 млн, и инвестпортфель ГНФАР составлял 99,62% от общего объема его активов.

ГНФАР был создан указом Президента Азербайджана от 29 декабря 1999 года. В Фонде аккумулируются доходы от реализации нефтегазовых контрактов, в частности, от реализации прибыльной нефти государства, транзитных тарифов за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества.

Фонд подотчетен Президенту страны.

Доходы ГНФАР на 2016 год утверждены в размере 6 млрд 711 млн 564,1 тыс. манатов, расходы – 8 млрд 181 млн 399,7 тыс. манатов.

Алена Салаева, В.Т.